PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFICX с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFICX и ^TNX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VFICX с ^TNX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFICX или ^TNX.

Доходность

Сравнение доходности VFICX и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFICX:

1.27

^TNX:

0.03

Коэф-т Сортино

VFICX:

1.82

^TNX:

0.30

Коэф-т Омега

VFICX:

1.21

^TNX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VFICX:

0.68

^TNX:

0.04

Коэф-т Мартина

VFICX:

3.66

^TNX:

0.20

Индекс Язвы

VFICX:

1.85%

^TNX:

10.66%

Дневная вол-ть

VFICX:

5.55%

^TNX:

22.18%

Макс. просадка

VFICX:

-20.24%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

VFICX:

-2.79%

^TNX:

-43.80%

Доходность по периодам

С начала года, VFICX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции VFICX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 2.49% против 7.75% соответственно.

VFICX

С начала года

2.68%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.01%

3 года

3.26%

5 лет

0.64%

10 лет

2.49%

^TNX

С начала года

-1.40%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

4.81%

1 год

0.94%

3 года

17.78%

5 лет

47.00%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Treasury Yield 10 Years

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFICX и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFICX
Ранг риск-скорректированной доходности VFICX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFICX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFICX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFICX и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок VFICX и ^TNX

Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и ^TNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFICX и ^TNX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.60%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...