Сравнение VFICX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFICX или ^TNX.
Основные характеристики
| VFICX | ^TNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.25% | 14.64% |
| Дох-ть за 1 год | 11.14% | -4.32% |
| Дох-ть за 3 года | -1.41% | 41.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.16% | 19.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.73% | 6.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | -0.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | -0.10 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | -0.08 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | -0.36 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 11.89% |
| Дневная вол-ть | 5.93% | 23.47% |
| Макс. просадка | -22.68% | -93.78% |
| Текущая просадка | -8.19% | -44.76% |
Корреляция
Корреляция между VFICX и ^TNX составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VFICX и ^TNX
С начала года, VFICX показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции VFICX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 1.73% против 6.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFICX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VFICX и ^TNX
Максимальная просадка VFICX за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFICX и ^TNX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.73%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.